7月23日，貝殼財(cái)經(jīng)·中誠信美麗中國ESG指數(shù)（下稱“美麗中國ESG指數(shù)”）、貝殼財(cái)經(jīng)·中誠信碳中和100指數(shù)（下稱“碳中和100指數(shù)”）第30期月報(bào)出爐。
2025年4月25日-2025年5月25日，A股三大指數(shù)整體呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑的態(tài)勢。美麗中國ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)呈現(xiàn)正收益，其中，美麗中國ESG指數(shù)收益1.19%，碳中和100指數(shù)收益1.66%。
在2022新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)夏季峰會上，貝殼財(cái)經(jīng)與中誠信集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品，囊括美麗中國ESG指數(shù)、碳中和100指數(shù)，以及企業(yè)ESG評級數(shù)據(jù)庫。旨在成為上市公司ESG發(fā)展的晴雨表，也是助力投資人進(jìn)行可持續(xù)投資決策的重要參考，可有效助力資本市場可持續(xù)發(fā)展，為表現(xiàn)優(yōu)秀的公司創(chuàng)造更好的融資環(huán)境。這一報(bào)告于每月定期發(fā)布，供市場參考。
A股三大指數(shù)先揚(yáng)后抑，碳中和100指數(shù)收益1.66%
本月權(quán)益市場整體表現(xiàn)一般。美麗中國ESG指數(shù)收益1.19%，碳中和100指數(shù)收益1.66%，CCX1800指數(shù)收益1.77%，CCX1800是滿足中誠信指數(shù)可投性定義且市值排名在前1800名的股票，該指數(shù)相對更能表征當(dāng)月市場整體表現(xiàn)。
2025年4月25日-2025年5月25日，A股三大指數(shù)整體呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑的態(tài)勢，5月上旬表現(xiàn)較強(qiáng)，中旬之后震蕩下跌。
整體來看，美麗中國ESG指數(shù)與基準(zhǔn)指數(shù)點(diǎn)位變化、收益率變化均具有一定較強(qiáng)的正相關(guān)性，本次月報(bào)期間，美麗中國ESG指數(shù)收益1.19%，碳中和100指數(shù)收益1.66%。
本次月報(bào)利用中誠信股票風(fēng)險(xiǎn)模型，對美麗中國ESG指數(shù)與碳中和100指數(shù)持倉進(jìn)行歸因分析，內(nèi)容包括組合和主動收益部分的風(fēng)格暴露和收益歸因。
美麗中國ESG指數(shù)相對于基準(zhǔn)，超配了中市值、賬面市值比、盈利和成長等因子。在公共事業(yè)、醫(yī)藥生物、化工、電子和機(jī)械設(shè)備等行業(yè)的占比較大。較上次月報(bào)而言，銀行、化工、電氣設(shè)備和農(nóng)林漁牧等行業(yè)占比有所升高，電子、機(jī)械設(shè)備和通信等行業(yè)占比有所降低。
月報(bào)指出，碳中和100指數(shù)相對于基準(zhǔn)低配的電子、食品飲料、房地產(chǎn)行業(yè)和超配的有色金屬、輕工制造行業(yè)貢獻(xiàn)了主要的正收益。指數(shù)相對于基準(zhǔn)超配的建筑材料、采掘行業(yè)和低配的銀行、汽車、醫(yī)藥生物行業(yè)產(chǎn)生了主要的負(fù)收益。
廣晟有色領(lǐng)漲，杭鋼股份跌超13%
本次月報(bào)公布了美麗中國ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)的成分股表現(xiàn)情況。在美麗中國ESG指數(shù)漲幅榜上，亞普股份以27.46%漲幅領(lǐng)先，其次是飛亞達(dá)漲幅達(dá)21.75%，珀萊雅、中遠(yuǎn)海控、華光環(huán)能均漲超10%，分別為18.56%、16.37%、14.86%。
對于碳中和100指數(shù)而言，排名前五的分別為廣晟有色、東方鉭業(yè)、聚石化學(xué)、盛和資源、中材科技。其中，廣晟有色領(lǐng)漲，漲幅達(dá)31.45%。東方鉭業(yè)、聚石化學(xué)漲幅也分別達(dá)到21.61%、20.24%。
從跌幅上來看，美麗中國ESG指數(shù)較碳中和100指數(shù)上榜成分股跌幅更大。振華風(fēng)光、招商積余、東阿阿膠、山西汾酒、愛瑪科技位列美麗中國ESG指數(shù)跌幅前五名，跌幅在10%-13%；杭鋼股份、江南化工、易普力、仙鶴股份、昊華科技則跌入碳中和100指數(shù)榜單，其中，杭鋼股份下跌13.76%。
自2022年8月新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)夏季峰會以來，貝殼財(cái)經(jīng)與中誠信集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)的ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品于每月定期公布。其中，兩只指數(shù)均具備較為廣泛的行業(yè)覆蓋度以及較好的市值投資容量，指數(shù)走勢除了反映相關(guān)上市公司的證券表現(xiàn)之外，還側(cè)面反映出我國企業(yè)踐行ESG理念和對碳中和目標(biāo)的實(shí)施情況，展現(xiàn)出上市公司在推廣ESG和推動碳中和過程中發(fā)揮的引領(lǐng)示范效應(yīng)。
美麗中國ESG指數(shù)選樣范圍覆蓋全A股，遴選出ESG表現(xiàn)領(lǐng)先且具備低估值、低波動、高盈利、高成長和高分紅等特點(diǎn)的上市公司。碳中和100指數(shù)在中誠信綠金科技（北京）有限公司碳排放管理評分覆蓋的A股證券范圍內(nèi)，從低碳和高碳兩個(gè)維度，選取出在綠色低碳領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位和在高碳領(lǐng)域減排表現(xiàn)突出的代表性上市公司。該指數(shù)選擇碳排放得分排名前100的股票作為樣本，并對高碳和低碳屬性證券進(jìn)行1:2的權(quán)重配比。
值得一提的是，碳中和100指數(shù)的樣本既包括光伏、新能源汽車、鋰電等綠色低碳領(lǐng)域龍頭股票，也包括煤炭、化工、建筑等高碳領(lǐng)域碳排放得分靠前的股票。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 徐雨婷 編輯 王進(jìn)雨 校對 穆祥桐
